А. В. Субботин

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

Информация о книге:

Автор книги: А. В. Субботин

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Год издания: 2009

isbn:

Аннотация:

В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.

Скачать книгу