А. В. Субботин
Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Информация о книге:
Автор книги: А. В. Субботин
Жанр: Математика
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Год издания: 2009
isbn:
Аннотация:
В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.