Выбор регрессии, максимизирующий несмещенную оценку коэффициента детерминации. Э. Б. Ершов

Аннотация:

Получена форма несмещенной оценки коэффициента детерминации для линейного уравнения регрессии, вычисляемая по выборочным данным из многомерного нормального распределения. Эту оценку предлагается применять как альтернативный критерий выбора факторов в регрессии.