А. С. Чижова

Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов

Информация о книге:

Автор книги: А. С. Чижова

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Год издания: 2007

isbn:

Аннотация:

В статье представлен метод оценки матриц вероятностей переходов на основе ряда объясняющих переменных, характеризующих географический регион, отраслевую принадлежность, стадию экономического цикла и кредитную историю заемщиков. В основе данного метода лежит модель – пороговый порядковый пробит. Пороговая спецификация модели позволяет разделить стадии оценки вероятностей дефолта как объективного события, и изменений кредитных рейтингов – субъективных отзывов специалистов банка о кредитоспособности заемщиков. Источником расчетов служит объединенная база данных, содержащая детальную информацию о заемщиках, составляющих кредитный портфель крупного немецкого банковского альянса.

Скачать книгу