Л. Н. Слуцкин

Обобщенный метод моментов

Информация о книге:

Автор книги: Л. Н. Слуцкин

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Год издания: 2007

isbn:

Аннотация:

Мы продолжаем обзор наиболее значительных достижений в эконометрической науке, еще не достаточно полно освещенных в отечественной литературе. Обобщенный метод моментов – ОММ (generalized method of moments – GMM) был введен в эконометрику Л. Хансеном [Hansen (1982)] и является одновременно обобщением метода моментов (ММ) и метода наименьших квадратов (МНК) для оценки параметров модели. В статье мы рассмотрим применение ОММ для нахождения оценок параметров модели линейной регрессии.

Скачать книгу