О. Л. Крицкий

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Информация о книге:

Автор книги: О. Л. Крицкий

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Год издания: 2007

isbn:

Аннотация:

Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Скачать книгу