Информация о книге:
Автор книги: Я. В. Бологов
Жанр: Математика
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
Год издания: 2013
isbn:
Аннотация:
Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.