А. В. Щерба Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций Подробнее
А. В. Щерба Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка Подробнее
А. В. Щерба Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года Подробнее
