Елизавета многократно заявляла, что их связь с Дадли была исключительно платонической. Так, в конце 1562 года, когда королева заболела оспой, то, назначив в случае своей смерти Роберта Дадли лордом-протектором королевства, она заявила придворным, что между нею и сэром Робертом «никогда не было ничего вульгарного». Даже в конце жизни Елизавета неуклонно твердила о своей девственности.
Некоторые историки предполагают, что из-за подорванного здоровья Елизавета была не способна к деторождению и именно поэтому отказывалась выходить замуж. Другие видят причину этого решения в подсознательном страхе перед замужеством, вызванном неудачными браками отца. Третьи принимают на веру версию самой Елизаветы, которая уверяла, что не хочет выходить замуж за одного мужчину, поскольку она «замужем за всей Англией». Возможно, королева на самом деле старалась не допустить к власти ни одного из британских и особенно иностранных соискателей ее руки. Она желала править сама, резонно считая, что делает это не хуже монархов-мужчин.
Тем не менее в истории существует один достаточно загадочный факт. В бумагах испанского министра Фрэнсиса Энгелфилда (долгие годы он являлся шпионом при английском дворе и в конечном итоге был выслан за пределы Англии) были найдены три письма, направленные им в 1587 году испанскому королю. В них сообщалось, что на борту корабля, пришедшего в Испанию из Франции, был арестован англичанин, которого заподозрили в шпионаже. Во время допроса он признался, что его имя Артур Дадли и что он является незаконным сыном Роберта Дадли и английской королевы Елизаветы I. По его словам, он родился в 1561–1562 гг., и сразу же после рождения Кэтрин Эшли (няня королевы, которая была рядом с нею на протяжении всей жизни) отдала его на воспитание в семью Роберта Саузерна. Личным учителем Артура стал Джон Смит, близкий друг Саузерна. До самой смерти Саузерна Артур считал себя его сыном. Однако на смертном одре Роберт Саузерн признался, что не являлся его отцом, и открыл ему тайну его рождения.
Косвенные доказательства данной версии действительно существуют. Среди них приводится, например, то, что во многих письмах иностранных послов, работавших при английском дворе, достаточно часто и регулярно встречаются упоминания, что приблизительно в 1561 году королева заболела «скорей всего, водянкой», ибо ее «невероятно раздуло, особенно в области живота». В сохранившихся письменных молитвах Елизаветы после 1562 года начинают появляться слова, которых до того времени никогда не было: она просит Бога простить ей ее грех (без какого бы то ни было указания на сам характер греха). Что имелось в виду – не известно, однако время появления данных слов совпадает со временем предположительного рождения Артура. В британском государственном архиве хранится завещание Роберта Саузерна, на котором в качестве свидетеля расписался Джон Смит. Значит, данные люди – совершенно реальные исторические личности,