Стефан освободился от турецкого гнёта после Ангорской битвы (при Анкаре), когда Баязида победил и пленил (после чего султан покончил с собой) татаро-монгольский правитель Тамерлан. Хотя Стефан и его брат Вук Лазаревич храбро сражались на стороне турок, они сразу покинули поле битвы, как только удостоверились, что Баязид терпит поражение. Освободившись от вассальных пут, Стефан обратился к ромейскому царю Иоанну VII Палеологу, который удостоил его титула деспота. Так Лазаревич продемонстрировал своё уважение к иерархии христианских государств на православном Востоке. После смерти Баязида в Сербию вернулась и сестра Стефана Оливера.
Однако несчастья не прекратились. Племянник Стефана Джурадж Бранкович вместе с наследником Баязида султаном Сулейманом пытался захватить власть в Сербии. В ноябре 1402 г. Стефан при поддержке своего зятя Джурджа Страцимировича Балшича разбил Бранковича в битве у монастыря Грачаница (Косово). Сразу после этого против Стефана восстаёт его родной брат Вук, перебежавший к туркам в надежде на их поддержку. Несмотря на все усилия, Милице не удалось их помирить.
В это время в Турции разразилась смута, вызванная борьбой за престол, освободившийся после смерти Баязида. Стефан по-прежнему оставался вассалом турок, но не был обязан участвовать в их военных походах, что дало ему возможность сосредоточиться на внутреннем обустройстве государства.
Венгерскому королю Сигизмунду для ведения борьбы с азиатами-магометанами нужны были союзники. Стефан, принявший предложение сотрудничества и ставший венгерским вассалом, получил во владение Белград – крепость, расположенную у впадения Савы в Дунай, а также область Мачву и рудник Сребреницу в Боснии. С тех пор Стефан участвует в заседаниях Сабора венгерской знати и становится рыцарем ордена дракона, учреждённого королём.
Доставшийся Стефану Белград представлял собой приграничную крепость с небольшим посадом. Стремясь поднять город из руин, новый господин предоставил ему значительные привилегии. В Белград переселяются сербы, а также искусные купцы из Дубровника, которые будут контролировать торговлю в городе вплоть до XVII в. Обновив белградскую крепость, Стефан разместил в ней митрополичью кафедру и свой двор. Построено мощное оборонительное сооружение – башня Небойша. В церковь Ружица перенесены мощи св. Параскевы-Пятницы, которые княгиня Милица получила от султана. В грамоте о восстановлении города Стефан Лазаревич писал: «Со времени Косова был покорён измаильтянам, пока не пришёл царь персов и татар и не разбил их, а меня Бог своей милостью освободил. После этого, прибыв, нашёл лучшее место – издавна превеликую крепость Белград, случайно разрушенную и запущенную. Восстановил её и посвятил Пресвятой Богородице».
Снова разгорелась междоусобная война с братом Вуком и сыновьями Вука и Мары Бранкович Джураджем и Гргуром. В 1409 г. состоялась битва под Приштиной, в результате которой