Трейдеры-миллионеры. Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле
самому управлять позициями. Эта система работает, но порой тебе кажется, что ты теряешь деньги, и лишь подытожив все к концу дня, понимаешь, что ты в прибыли.
В: Нет ли здесь сходства с аварийной посадкой самолета?
О: Да, и поэтому я хочу автоматизировать этот процесс.
В: Хотелось бы поподробнее узнать, как работает система для скупки обрушившихся акций. По-видимому, она исследует рынок на основе заданного алгоритма и автоматически обеспечивает ваш вход в позицию. Она просто покупает в соответствии с заданным вами условием. Но выходом из позиций вы управляете вручную?
О: Именно так, и пока вы наблюдаете за одной из акций, другая может упасть еще на 2–3 процента, прежде чем вы успеете снова взглянуть на экран. Поэтому пока я от нее не в восторге [смеется]. Конечно, здесь требуется отладка. Другой момент – автоматизировать выходы из позиций – их тоже можно протестировать на исторических данных. Я выработал основные правила выхода, но пока не могу ввести их в компьютер. Думаю, в процессе тестирования я придумаю что-нибудь получше, чем закрывать позиции, наблюдая за каждой акцией в отдельности. Wealth-Lab, которой я пользуюсь сейчас, прекрасно подходит для тестирования.
В: Ваша система покупает упавшие акции, продает ли она те, что растут в цене?
О: Тестирование показало, что она не слишком хороша для того, чтобы шортить. После рывка вверх они продолжают расти, и проверка на исторических данных говорит о том, что в два-три раза выгоднее покупать то, что рушится. Вы покупаете не то, что падает уже неделю. Я говорю о падениях в течение дня. Акция резко падает, после чего можно уловить приметы того, что обрушение подходит к концу. Разумеется, здесь есть свои секреты.
В: Можно ли сказать, что вы играете в основном на повышение акций, поскольку считаете такой подход более прибыльным?
О: Да, вы должны знать самого себя, а у меня действительно склонность к длинным позициям. Обычно я покупаю перепроданные акции, шортить у меня получается куда хуже. Другая причина – автоматизированные системы. Если мне удастся найти то, что при тестировании на исторических данных покажет хорошие результаты при игре на понижение, я с радостью займусь этим, однако психологически мне куда ближе длинные позиции.
В: Когда у вас открыто шесть, семь, восемь позиций, ставите ли вы для себя автоматический или мысленный стоп для контроля риска, к примеру, 5 процентов вниз от цены входа в позицию? Или же вы предпочитаете действовать по ситуации?
О: Чаще я действую по ситуации, но существует и ограничение по времени. Я не люблю переносить сделки на следующий день.
В: Значит, если к концу дня ваша позиция все еще в минусе, вы считаете, что пришло время остановиться? Вы выходите из позиции при закрытии торгов?
О: Да, я не хочу оставаться в ней слишком долго. Дам вам добрый совет. Самые опасные акции – это биотехнологии. Поэтому я избегаю биотехнологий – они могут падать и падать без конца.
В: Видимо, стоимость этих акций очень