Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование). В. Б. Живетин

образует остатки нереализованных товаров, т. е. потери бизнеса и рынка, что обусловливает опасную или критическую ситуацию для экономики.

      Доходы β₁ и расходы β₂ общества (населения страны), их соотношение оказывает важное влияние на состояние социальной системы. Так, если реализуется ситуация, в которой β₁ ≥ β₂, фиксируется безопасная ситуация для качества жизни. Если же потребные или необходимые для жизнеобеспечения расходы β^*₂ превышают доходы β₁, реализуется опасная или критическая ситуация, т. е. β^*₂ > β₁.

      Для оценки показателей эффективности функционирования рыночной системы необходимо:

      – разработать синтез структуры рыночной системы;

      – создать методы оценки и анализа развития рыночной системы;

      – разработать программы оценки социальных и экономических последствий функциональных изменений рыночной системы как в сторону развития, так и спада.

      1.1.3. Оценка работы рыночной системы

      Оценку работы рыночной системы следует проводить согласно потребностям социальной и экономической систем, а также их возможностям.

      Введем показатели эффективности рыночной системы:

      1) доход населения у, регламентируемый ценой товаров и услуг;

      2) доход (прибыль) экономики х, регламентируемый спросом населения и возможностями экономики удовлетворить этот спрос, т. е. создать предложение.

      Эти показатели регулируются рынком как автоматической системой путем изменения:

      – спроса и предложения;

      – цены рыночной и цены фактической.

      При этом показатели эффективности рынка регламентируются на уровне процессов х, у в виде системы неравенств

      х^в_доп ≥ х ≥ х^н_доп, у^в_доп ≥ у ≥ у^н_доп,          (1.1)

      геометрическая интерпретация которых приведена на рис. 1.2.

      Рис. 1.2

      При этом все х, удовлетворяющие неравенству (1.1), образуют область допустимых значений состояний рыночной системы и обозначаются Ω_доп(x); все у, удовлетворяющие неравенству (1.1), образуют область допустимых состояний рыночной системы и обозначаются Ω_доп(y). Все остальные х, у образуют области критических состояний рыночной системы, которые обозначаются Ω_кр(x), Ω_кр(y).

      Показатели безопасности, связанные с потерями

, регламентируются социальной системой, ограничивающей сверху (по максимуму) потери человека и общества в целом:

      показатель потерь

регламентируется экономической системой, ограничивающей количество финансовых потерь:

      геометрическая интерпретация которых приведена на рис. 1.3.

      Рис. 1.3

      Введем векторные показатели состояния рыночной системы:

      1) эффективность (х, у) = μ₁;

      2) безопасность (