это «кровь» рынка. Они показывают, сколько контрактов или лотов было куплено/продано на конкретном уровне цены за определенное время. Анализ объемов помогает выявить зоны, где крупные игроки (институты, маркет-мейкеры) аккумулируют позиции или начинают активные действия. Рассмотрим три ключевых инструмента: Volume Profile, кластерные графики и кумулятивный объем (Delta).
Анализ объемов является одним из ключевых методов идентификации зон дисбаланса на рынке. Он позволяет трейдерам понять, где на рынке происходит наибольшая активность, и выявить уровни, на которых цена может развернуться или продолжить движение.
Volume Profile – это инструмент технического анализа, который отображает объем торгов на различных ценовых уровнях за определенный период времени. Он показывает, на каких уровнях происходило наибольшее количество сделок.
Другими словами, Volume Profile – это гистограмма, которая показывает распределение торговых объемов по вертикальным ценовым уровням за выбранный период (день, неделя, месяц). Он визуализирует, где рынок провел больше времени и где были сосредоточены основные объемы.
– Принцип работы: Volume Profile строится на основе данных о сделках и показывает горизонтальные уровни, на которых был зафиксирован наибольший объем торгов. Эти уровни называются "уровнями высокого объема" и часто выступают в роли поддержки или сопротивления.
Ключевые элементы:
Value Area (VA): Диапазон цен, где совершено 70% всех сделок.
Point of Control (POC): Уровень с максимальным объемом – «центр тяжести» рынка.
High Volume Node (HVN): Зоны с аномально высокими объемами (накопление/распределение).
Low Volume Node (LVN): Уровни с низкими объемами – слабые зоны, которые легко пробиваются.
– Идентификация зон дисбаланса:
* Зоны с высоким объемом: Уровни с высоким объемом торгов могут указывать на зоны дисбаланса, где цена может развернуться.
* Зоны с низким объемом: Уровни с низким объемом торгов могут указывать на зоны, где цена может продолжить движение, так как на этих уровнях мало участников, готовых поддержать текущую цену.
Как использовать:
* Баланс: Цена движется внутри Value Area, объемы распределены равномерно. * Дисбаланс: Пробой VA с ростом объемов за его пределами.
Поиск ключевых уровней: POC – уровень, где рынок чаще всего менял направление. Если цена возвращается к POC, это зона для входа. HVN – зоны, где крупные игроки накапливали позиции. Пробой HVN с объемом сигнализирует о дисбалансе.
– Применение: Volume Profile часто используется для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления, а также для поиска точек входа и выхода из сделок.
Пример: Акция торговалась в диапазоне 90 – 100. Volume Profile показывает POC на 95.
Если цена пробивает 100 с ростом объемов – дисбаланс в сторону покупателей.
Стратегии:
* Пробой HVN: Вход в направлении пробоя, если объемы выше среднего.
* Отскок от POC: Контртрендовая сделка при возврате цены к POC с падением объемов.
Кластерные графики