Нейтрализация негативного влияния факторов уязвимости национального банковского сектора
денежных доходов населения и долговой нагрузки;
• динамику валютного курса, цен на основное экспортное сырье;
• концентрацию активов и уровень взаимосвязанности банков;
• зависимость от шоков глобального финансового рынка;
• зависимость от ресурсов международного рынка капитала;
• регуляторную нагрузку на банковский сектор.
Основные риски, которые целесообразно рассматривать в рамках модели, – это кредитный риск, рыночные риски, процентный риск банковского баланса, риск потери ликвидности и операционный риск.
Определение показателей финансовой стабильности банковского сектора является еще одной важной составляющей комплексной модели. В числе показателей стабильности банковского сектора могут быть названы: показатели достаточности капитала, рентабельность капитала, количество банков с отозванной лицензией за период и т. д.
Рассмотрим кратко динамику отдельных показателей, отражающих влияние системных рисков банковского сектора и их источники без моделирования взаимосвязей между ними.
В последние годы российский банковский сектор развивался в условиях негативных показателей деятельности реального сектора экономики. Так, средняя рентабельность хозяйства снизилась с 2009 г. почти в восемь раз: с 8,6 до 1,1 % по итогу 2015 г. (рис. 2.4)[23]. Доля прибыльных организаций в первом полугодии 2016 г. составила только 69,2 %, остальные соответственно показали убытки[24]. Уровень самофинансирования предприятий и организаций за два года (с начала 2014 по начало 2016 г.) упал с 59,5 до 50,8 %[25].
Рис. 2.4. Отдельные факторы системных рисков банковского сектора РФ[26]
Негативная тенденция наблюдается и при анализе факторов, связанных с кредитоспособностью частных лиц. Так, если рост кредитного портфеля физических лиц с 2009 г. составил 2,9 раза, то денежные доходы населения выросли в 1,9 раз, при том, что за тот же период времени индекс потребительских цен составил 1,76[27].
Если рассматривать влияние на системные риски банковского сектора такого фактора как концентрация рисков, то здесь надо говорить о многоплановом влиянии: речь идет и о концентрации активов банковского сектора, и о территориальной концентрации кредитных институтов, и о концентрации рисков на заемщиков и кредиторов. Так, почти 76 % активов банковского сектора сосредоточено в 20 крупнейших банков, при этом на пять крупнейших кредитных организаций приходится 54 % активов[28], значима концентрация и по форме собственности банков. Следует отметить и высокий уровень крупных кредитных рисков в активах банковского сектора – средний показатель по банкам составляет 27,6 %, при этом достигнуто максимальное значение с 2012 г.
Банковский сектор сегодня развивается в условиях достаточно серьезного ужесточения регулирования и надзорной практики, что не может не сказываться на уровне системных