Банктік тəуекелдер жəне оны басқару. Нұргүл Керімбекова

отырылуы керек. Шығындардың орнын жабуға арналған резервтердің көлемін анықтау үшін келесі факторларға талдау жасалуы маңызды:

      – банктегі резервтеу саясаты мен оның методологиясына;

      – тәуекелді анықтау іс-шаралары мен оны қайта қарау процесіне;

      – кез келген шығынға алып келуі мүмкін жағдайларға;

      – ұзақ уақыттағы тенденцияға;

      – ағымдағы саясаттың адекваттылығына.

      Несиелік тәуекелдерді басқарудың негізгі элементтері:

      – несиелік қызметті ұйымдастыру;

      – несиелік ұсыныстарды бағалау, қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау;

      – лимиттер белгілеу;

      – несиелік тәуекелге байланысты несиелерге рейтинг қою;

      – несие бойынша зияндарды еске ала отырып сыйақыны анықтау;

      – несиелік шешімдерді қабылдау барысында құзіретті бөлу;

      – несиелік мониторинг;

      – несиелік портфельді бағалау;

      – проблемалық несиелерді қалпына келтіру;

      – несиеге баға белгілеу;

      – берілген несие бойынша кепілдерге бақылау жасау;

      – диверсификация;

      – шығындардың орнын жабу үшін резервтер құру.

      Несиелік тәуекелдерді басқару процесінің кезеңі:

      1. Несиелік тәуекелді сәйкестендіру – тәуекелдің пайда болу факторы мен себептерін анықтау

      2. Несиелік тәуекелді бағалау:

      – тәуекелді өткізу мүмкіндігін бағалау;

      – тәуекелді өткізуден пайда болатын шығындарды бағалау;

      – қабылдайтын тәуекелді бағалау.

      3. Несиелік стратегиясын таңдау – шешімдерді қабылдау жүйесі:

      – тәуекелді бірден қабылдау туралы шешім;

      – тәуекелмен байланысты әрекеттерден бас тарту туралы шешім;

      – егер тәуекелді төмендету бойынша нақты шараны қолдану шарты болған жағдайда тәуекелді қабылдау туралы шешім.

      4. Несиелік тәуекел деңгейін бақылау – тәуекелге мониторинг жасау, жүргізу.

      5. Несиелік тәуекелді минимизациялау – тәуекел деңгейін төмендету әдістерін қолдану.

2-кесте

      Несиелік тәуекелді басқару кезеңдерінің ерекшеліктері

      Несиелік тәуекелдерді талдау жалпылама сандық және сапалық талдау түрінде жүргізіледі.

      Сапалық талдау несиелік тәуекелдің пайда болу аумағын, несиелік факторларды және тәуекелді анықтауда пайдаланылатын ақпарат көздерін талдауды қамтиды. Сапалық талдау, әсіресе банктің несиелік портфелінің сапасын талдау негізінде жүргізіледі және терең білімділік пен тәжірибені, сезімталдылықты талап етеді.

      Сандық талдау – бұл несиелік тәуекелдің дәрежесін формалау, яғни сандық тұрғысынан талдау.

      Тәуекелді басқару кезінде әрбір несиелік бөлім мына шараларды жүргізуі тиіс:

      1) тәуекелді мөлшерлеу;

      2) тәуекел мөлшерін анықтау;

      3) тәуекелді бақылау;