0.92 ) – сильная положительная корреляция, подходящая для парного трейдинга.
Bitcoin и S&P 500: ( r = 0.75 ) – умеренная положительная корреляция, указывающая на связь с рисковыми настроениями.
EUR/USD и Bitcoin: ( r = 0.25 ) – низкая корреляция, полезная для диверсификации.
GBP/USD и S&P 500: ( r = 0.28 ) – почти нулевая корреляция, подходящая для снижения риска.
Торговая стратегия:
Парный трейдинг: Если GBP/USD отстаёт от EUR/USD (например, EUR/USD растёт на 1%, а GBP/USD на 0.2%), трейдер покупает GBP/USD и продаёт EUR/USD, ожидая восстановления корреляции.
Хеджирование: Длинная позиция по S&P 500 хеджируется короткой по золотом (предположим, корреляция с золотом ( r = -0.65 ) из отдельного анализа).
Диверсификация: Портфель из EUR/USD и Bitcoin снижает волатильность благодаря низкой корреляции.
Пример сделки:
1. Трейдер замечает, что GBP/USD упал до 1.20, а EUR/USD стабилен на 1.05, несмотря на ( r = 0.92 ).
2. Открывает длинную позицию по GBP/USD (1 лот) и короткую по EUR/USD (0.5 лота).
3. Через 5 дней GBP/USD растёт до 1.22, а EUR/USD падает до 1.04. Прибыль: 200 пунктов по GBP/USD (2000 долларов) и 100 пунктов по EUR/USD (500 долларов), итого 1.2% на счёте.
Анализ: Python позволил быстро построить матрицу и выявить торговую возможность. Трейдер использовал стоп-лоссы (30 пунктов для GBP/USD, 20 пунктов для EUR/USD) и проверил данные на пропуски. Успех обеспечило точное определение расхождения.
Построение корреляционной матрицы в TradingView
TradingView поддерживает построение корреляционных матриц через пользовательские скрипты в Pine Script или встроенные инструменты, такие как Correlation Coefficient Tool.
Шаги:
1. Откройте TradingView, выберите активы (EUR/USD, GBP/USD, BTC-USD, ^GSPC).
2. Найдите в библиотеке Pine Script индикатор Correlation Matrix или создайте собственный скрипт:
3. Настройте период (30 дней) и отобразите матрицу в виде таблицы или тепловой карты.
4. Интерпретируйте результаты, аналогичные Python-примеру.
Пример: Трейдер использует матрицу для анализа корреляции Bitcoin и S&P 500 (r = 0.75). Он открывает длинную позицию по Bitcoin, подтверждая сигнал ростом S&P 500, и зарабатывает 3% за неделю.
Преимущества:
– Простота визуализации.
– Доступ к реальным данным.
– Интеграция с графиками.
Ограничения:
– Ограниченная автоматизация.
– Требуется подписка для некоторых функций.
Построение корреляционной матрицы в MetaTrader
MetaTrader 5 поддерживает корреляционные матрицы через индикаторы из MQL5 Market, такие как Correlation Matrix.
Шаги:
1. Установите индикатор Correlation Matrix из MQL5 Market.
2. Выберите активы (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD).
3. Настройте период (30 дней) и таймфрейм (дневной).
4. Индикатор отображает матрицу в отдельном окне, показывая, например, ( r = 0.90 ) между EUR/USD и GBP/USD.
5. Используйте результаты для открытия позиций в MT5.
Пример: Трейдер видит ( r = -0.85 ) между USD/JPY и золотом, открывает короткую позицию по USD/JPY и длинную по золоту, зарабатывая 1.5% за 10 дней.
Преимущества:
– Интеграция с торговлей.
– Простота использования.
– Реальные данные от брокера.
Ограничения:
– Ограниченный выбор активов.
– Меньшая