Если вы не хотите в нее вникать, можете ее пропустить и пользоваться бесплатными скринерами корреляции в интернете. В данный момент их очень много на любой вкус и цвет. Вам только остается эту информацию правильно интерпретировать.
Анализ корреляций между активами – это краеугольный камень успешного трейдинга на форекс, фондовом и криптовалютном рынках. Для эффективной работы с корреляциями трейдерам необходимы надёжные инструменты, которые позволяют собирать данные, рассчитывать корреляционные коэффициенты, визуализировать результаты и интегрировать их в торговые стратегии. Современные платформы и программное обеспечение, такие как MetaTrader, скринеры (например, TradingView и Finviz) и Python, предоставляют мощные возможности для анализа корреляций, автоматизации процессов и принятия обоснованных решений. Этот раздел подробно разбирает, как использовать эти инструменты, их преимущества, ограничения и практические примеры применения для выявления корреляций между активами.
MetaTrader: универсальная платформа для форекс и CFD
MetaTrader (MT4 и MT5) – одна из самых популярных платформ для трейдинга, особенно на форекс, где она используется для анализа валютных пар, CFD на акции, индексы и сырьевые товары. MetaTrader поддерживает встроенные и пользовательские индикаторы, которые помогают анализировать корреляции, а также предоставляет доступ к историческим данным и торговым терминалам брокеров.
Возможности MetaTrader для анализа корреляций
Корреляционные индикаторы: В MT5 доступны пользовательские скрипты и индикаторы, такие как Correlation Matrix или Correlation Indicator, которые рассчитывают коэффициент корреляции Пирсона между двумя или более активами в реальном времени. Например, индикатор может показать корреляцию между EUR/USD и GBP/USD ( r \approx 0.9 ) прямо на графике.
Исторические данные: MetaTrader предоставляет данные о ценах с минутного до месячного таймфрейма, что позволяет анализировать корреляции за разные периоды (например, 30 или 90 дней).
Автоматизация: с помощью языка MQL5 трейдеры могут создавать скрипты и индикаторы для автоматического расчёта корреляций и вывода результатов в виде таблиц или графиков.
– Торговый терминал: MetaTrader позволяет сразу открывать позиции на основе корреляционного анализа, что удобно для парного трейдинга или хеджирования.
Практическое применение
Пример: Трейдер хочет проанализировать корреляцию между USD/JPY и золотом (XAU/USD) для хеджирования. Он выполняет следующие шаги:
1. Устанавливает индикатор Pulse Matrix Correlation Indicator.
2. Выбирает USD/JPY и XAU/USD, задаёт период анализа (30 дней, дневной таймфрейм).
3. Индикатор показывает ( r = -0.82 ), подтверждая сильную отрицательную корреляцию.
4. Трейдер открывает длинную позицию по золоту (1 лот) и короткую по USD/JPY (0.5 лота), используя MT5 для управления сделками.
5. Через неделю золото растёт с 1900 до 1920 долларов, а USD/JPY падает с 130 до 128. Трейдер зарабатывает 2000 долларов по золоту и 100 пунктов по USD/JPY (около 1000 долларов), с общей прибылью 1.5% на счёте.
Анализ: MetaTrader упростил анализ и исполнение сделок. Трейдер использовал встроенные данные и индикатор,